どれだけの資金で どれだけの枚数の取引をしていけるのか。
そういうことが書いてある本とかサイトとかで
勉強はしてきたつもりですが、
本当はこれ、統計学的な勉強しないといけない。
投資やビジネス全部に言えることは、
いろいろやってでも、とにかく最終的に利益が残ればいいということ。
一回のトレード、一つの事業で、
うまくいかないからといって嘆かないこと。
つまるところは、リスク管理、リスク分散です。
トレードでは、
たとえコツコツやってドカンとやられるというやり方だったとしても、
それで最終的に利が残るならそれでOKという考え方もあります。
けれど、大半の人はその一回のドカンで資金を飛ばしてしまうから、
一回のリスクを限定して、儲けられるところで儲ける、
という管理の仕方のほうが素人向き、ということなんだと思う。
具体的には、一回のリスクを限定してしまって、
それにあわせて取引数量を決める方法がいい。
私のルールでは、損切の位置はpips一定ではなく
レジサポまでの値幅なので、
いちいち計算しなきゃいけないのが難ですが、
でもそのほうが圧倒的に資金管理はしやすいはずです。
そのリスクをどれくらいにするか、ということですが、
それは本来は、やっているトレードルール、システムが、
何連敗くらいする可能性があるか、
ということを想定して決める必要があります。
そのシステムの本当の性能は、数回やっただけではわからない。
勝率55%のルールだって、2回に1回は勝つというわけじゃなくて、
10連敗くらいは余裕で起こりうるということを想定しなきゃならない。
そもそも、自分のルールが勝率何パーセントで期待値がどれくらいなのか、
その答えを出すにしても、
かなりの回数のトレードをこなしてその統計をとらないと、
本当はわからないらしいです。
（「らしい」というのは、そういう確率論的な考え方は
これから勉強しようと思っているところだから）
そこそこ理論的には優位性があると思われるルールにしても、
そのシステムについての期待値が収束するくらいの
試行回数をこなすまでは、
最低限の、100連敗しても資金が残る、
また、それくらい連敗しても損失がまあ許容範囲だ、
と思えるくらいの数量に抑えてすべきというのが、結論。
とにもかくにも、期待値がプラスの値であると自分で確かめる前に
資金を飛ばしてしまわないことが大事。
だからこその、巷で言われている、
「１回の損失リスクを2%までにしましょう」
とかいう話につながるんだな。
私の定めているルールは、
動くときというのは複数通貨ペアが同時に動いたりもするので、
一度に働く証拠金ベースで考える必要もあります。
それを加味してシステム全体でどのような利益曲線を描き、
ドローダウンがどれくらいなるのかもまだ想像もつきません。
まずは時間かけて試行回数重ねていって、
最終的に決めることになるでしょうが、
どうしても最初はある程度見切り発車になりそうです。
今デモの口座は300万きっている状態で、
１トレードのリスクは1万円に決めてやってみています。
日足以上ではルールでは１エントリーで２パターン入れるので、
１エントリーチャンスにつきリスク2万円。
損切100pipsのとき10000通貨をベースにして、
損切幅に反比例するように計算で通貨数を設定してます。
通貨によって、円換算した損益は変わりますが、
だいたいの毎回の浮き沈みを均すことができればいいのでね。
エントリー時に、円換算の損益が想定できるツールだったら
それに頼ってもいい。
問題はそんなに細かいことではなく、
方法を決めたらそのとおりやり続けることです。
10000（損切金額）÷リスクpips × 100＝取引通貨数
1000以下は切落し。
損切幅100pipsのとき10000通貨×2でエントリー。
200pipsのとき5000通貨
80pipsのとき12000通貨。
あと、取引中の日足と週足の区別をつけるのに、通貨数の１の位を
日足XXX0、週足XXX1としてました。
１通貨単位で取引できるoandaでこそ可能な方法ですが、
でも、こういう「管理のしやすさ」も、
明確で単純なルーティーンを、
混乱なく安定して続けるために大事な要素だとは思う。
本番は口座も変わったりして、どうするかまだ決め切れてませんが。
なんせ、日足週足トレードこないから。
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