期待値、または結果として利が残るかどうかがすべてである
リスクが大きいとかいろいろ言いますが、あくまで相対的な話。
リスク以上にリワードが見込めるなら、リスクは大きくてもいいと思われます。
結局は、確率論、統計、期待値がどうなのかという話になる。
逆に言えばリスクリワードが悪くたって、
実際に積みあがっていく利益がプラスならば問題はないはずでは。
根拠のないしばりだけでポートフォリオを作っても
現行ルールはあくまで一つのやり方ですが、
リスクリワード比が小さいものはやらないというルール。
ターゲットを統計的にとはいえとりあえず勝手に決めて、
そして初めてリスクリワードを考えるということ。
でもそれって多少横暴な気もします。
自分にはまだ、適切なリワード目標を見定められる力がないので、
決める指値には説明できる「根拠」がない。
もちろん一つのポートフォリオとしては成り立っているし、
いくらか意味のある決め事ではあるのですが、なんせ根拠がない。
一番単純な確率論
根拠のないリワード目標値を置くくらいなら、
単純に、リスクリワード１：１にして
勝率さえ50％以上のトレードができれば十分であるという考え方もある。
むしろそのほうが簡単。
上か下か、どちらに刺さるか。
優位性のあるところからのエントリーなら、
勝率は50%より大きくて期待値はプラスのはず。
といっても、従来の１：２のルールに当てはまらないところだけに適用するので、
バイアスはかかるかもしれないけれど。
